О некоторых общих подходах к анализу однофакторных временных рядов.

Authors

временные ряды, моделирование, программный продукт

В работе изложены общие теоретические подходы к моделированию временных рядов с помощью ARIMA моделей.

д.э.н., проф., профессор кафедры математики и математических методов в экономике

канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры математики и математических методов в экономике

Терри Дж. Уотшем, Кейт Паррамоу. Количественные методы в финансах. – М.: «Финансы», Издательское объединение «ЮНИТИ», 1999. – 527с.

Кристофер Доугерти. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 402с.