Методы определения оптимального портфеля ценных бумаг на основе многокритериальных задач.

Authors

модель Марковица, многокритериальная оптимизация, портфель ценных бумаг, математическое ожидание, среднее квадратическое отклонение

В работе рассматривается классическая модель Марковица и предлагается несколько методов ее решения как многокритериальной задачи оптимизации.

профессор кафедры математики и математических методов в экономике

доцент кафедры математики и математических методов в экономике

Мертенс А.В. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории / А.В.Мертенс. – К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997. – 416с.

Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике / В.В.Розен. – М.: Книжный дом «Университет», Высшая школа, 2002. – 288с.