Сучасні аспекти моделювання взаємодії транснаціонального банківського капіталу та макрофінансової динаміки економічного розвитку України.
Keywords:
фінансова криза, банківська система, транснаціональні банки, інфляція, корпоративний зовнішній борг, рівень процентних ставок, відток капіталу, державні запозиченняAbstract
Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів моделювання взаємодії транснаціонального банківського капіталу та макрофінансової динаміки економічного розвитку України в умовах нестабільності світової фінансової системи. На основі сучасного аналізу господарського поступу України сформульовані макрофінансові наслідки проникнення транснаціональних банківських груп.References
Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Моделювання економіки: Навч.-метод. погіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2005. - 306 с.
Камінський А. Б. Моделювання фінансових ризиків : монографія / А. Б. Камінський. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2006. – 304 с.
Камінський А.Б.. Кияк А.Т. Ідентифікація, аналіз та управління операційними ризиками в українських банках // Вісник Національного банку України. – 2005. - №10. – с.7 – 11.
Каминский А.Б. Методы измерения рыночного риска на примере новых европейских рынков акций // Управление финансовыми рисками. - 2005. - № 2. – С. 52 – 62.
Яценко Н. Економіка України 1999-2008: втрачене десятиліття // Дзеркало тижня. – 27.02.2010. – № 8 (788). – С. 1, 10 – 11.
Barucci E. Financial Markets Theory. Equilibrium, Efficiency and Information. - Springer-Verlag London Ltd., 2003. - 467 p.
Bessis J. Risk Management in Banking. - John Wiley & Sons Ltd. 2002. - XX+792 p.
Ferri G., Liu L.-G.. Majnoni G. The role of rating agency assessments in less developed countries: Impact of the proposed Basel guidelines // Journal of Banking & Finance. 2001. -V. 25. - pp. 115-148.
Harris R., Kucukozmen C.C. The empirical distribution of stock returns: evidence from an emerging European markets // Applied Economic Letters, 2001. -V.8.-pp. 367-371.
Holton G.A. Defining Risk // Financial Analysts Journal. - 2004. - V.60, N.6. - pp. 19-25.
Reinhart C.M., Smith R.T. Temporary Controls on Capital Inflows // Journal of International Economics. – 2002. – Vol. 57. – P. 327 – 351.
Reinhart Carmen. Currency Crises and Sovereign Credit Ratings // NBER Working Paper. Cambridge. Massachusetts: National Bureau for Economic Research. – 2002 – No 8738. – January. – 35 p.
Rojas-Suarez. L. Rating banks in emerging markets: what credit rating agencies should team from financial Indicators. In: Levich R.M., Majnoni G., Reinhart C.M. (eds.). Ratings. Rating Agencies and the Global Financial System. - Kluwer Academic Publishers. 2002. - pp. 177-201.
Vaughan E.J., Vaughan T.M. Fundamentals of Risk and Insurance. -John Wiley & Sons Inc.. 2002. - 704 p.
www.bank.gov.ua.
www.minfin.gov.ua.
www.opec.org.
www.ukrstat.gov.ua
